Исследуется динамика стационарных структур в нелинейном оптическом резонаторе с преобразованием отражения. Математической моделью системы является параболическое уравнение на окружности с преобразованием отражения пространственной переменной. Исследуется эволюция форм и устойчивость структур при уменьшении коэффициента диффузии. В работе используется иерархия галеркинских аппроксимаций для построения системы дифференциальных уравнений. В этой системе возникает широкий спектр седло-узловых бифуркаций, которым отвечают приближенные решения исходной задачи.
Все статьи журнала
Хорошо известна теорема Х. Штейнгауза о равносходимости в равномерной метрике тригонометрического ряда от произведения двух функций и произведения одной из этих функций на тригонометрический ряд от другой функции.
Рассматривается скалярное параболическое уравнение с преобразованием отражения пространственной переменной.
Исследуется асимптотическая форма и устойчивость пространственно неоднородных стационарных решений, бифурцирующих из нулевого решения.
В работе рассматривается один класс разностных операторов, соответствующий оператору Штурма -- Лиувилля с растущим потенциалом при его дискретизации. Изучаются спектральные свойства операторов данного класса. Методом исследования служит предложенный А. Г. Баскаковым метод подобных операторов, обычно применяемый в спектральном анализе различных классов дифференциальных операторов.
В бесконечномерном пространстве рассматривается задача оптимального управления для системы линейных уравнений первого порядка с существенно бесконечномерным эллиптическим оператором (типа Лапласа-Леви). В качестве критерия оптимальности выбрано отклонение состояния от некоторого заданного состояния. В работе получена точная нижняя грань критерия оптимальности, а при дополнительном условии оптимальное управление получено в явном виде.
В работе рассмотрена задача распределения вклада между активами (безрисковым и двумя рисковыми) в случае, когда вкладчик ориентируется на "коридор изменения" доходностей рисковых активов. Получен явный вид гарантированных решений этой задачи для вкладчика, стремящегося иметь возможно больший доход или возможно меньший риск.
Рассматривается задача минимальной матричной коррекции системы линейных неравенств. Исходной задаче (системе линейных неравенств, не обладающей заданным свойством) ставится в соответствие класс параметрических задач, полученных при малых вариациях коэффициентов системы. Среди всех скорректированных задач требуется найти "ближайшую" к исходной, обладающую заданным свойством, при дополнительных ограничении в виде фиксированных строк и столбцов матрицы параметров.
Рассматривается известная модель макроэкономики "спрос-предложение". Показано, что учет запаздывания приводит к возможности появления устойчивых периодических решений, то есть позволяет объяснить наличие экономических циклов. Для изучения данного вопроса у соответствующего дифференциального уравнения были использованы методы теории бифуркаций. В частности, использован метод инвариантных многообразий и нормальных форм для динамических систем с бесконечномерным фазовым пространством.
Понятие "равновесия по Бержу" (РБ) появилось в России в 1994-1995 годах в диссертации Константина Семеновича Вайсмана (тогда аспиранта В. И. Жуковского; К.С. Вайсман умер в 1998 г., не дожив до 36 лет). Затем понятие РБ было вывезено из России Муссой Ларбани и Мухамедом Раджефом (в то время алжирскими стажерами В. И. Жуковского) и получило за пределами России широкое распространение. В настоящее время количество публикаций по РБ насчитывает уже свыше 100 названий.
Рассматривается конкуренция двух фирм на рынке сбыта одного продукта с учетом импорта. Оба производителя не знают о конкретном объеме продукции, поставляемой на рынок импортером, а им известен лишь априори "диктуемыми" рынком ограничения на такой объем. Математической моделью здесь будет бескоалиционная игра двух лиц при неопределенности, причем "роль" неопределенности "исполняет" количество экспортного товара, поставленного ими на продажу, функция выигрыша -- прибыль игрока.
В последние годы происходит активное становление математической теории равновесия по Бержу, предложенного в 1994 г. российским математиком К.С. Вайсманом (умер в 1998 году, не дожив и до 36 лет). Однако применение этого равновесия пока, в основном, не выходит за рамки матричных игр двух лиц. Предлагаемая читателю статья по-видимому впервые нарушает эту "традицию".
В работе с помощью метода динамического программирования найден явный вид равновесия по Бержу в одношаговом варианте управляемой модели дуополии Курно.
В статье рассмотрен новый подход к формированию портфеля ценных бумаг в условиях действия неопределенных факторов. Формализация оптимального портфеля базируется на понятиях гарантированного по Вальду решения, минимаксного сожаления по Сэвиджу из теории задач при неопределенности.
Рассматривается задача об m-кратной полноте $(0 < m < n)$ собственных и присоединенных или, по-другому, корневых функций пучков обыкновенных дифференциальных операторов в пространстве $L2[0, 1]$, порожденных дифференциальными выражениями $n$-го порядка с постоянными коэффициентами, полиномиально зависящими от спектрального параметра, и произвольными двух- точечными краевыми условиями, коэффициенты которых есть также полиномы от спектрального параметра. Дается краткая история вопроса.
В статье изучается сходимость одного интерполяционного процесса Биркгофа на классе Ватермана функций, непрерывных по обобщенной вариации. Показано, что если функция $f ∈ C2π$ непрерывна по упорядоченной гармонической вариации на $[−π, π],$ то ее (0,2,3)–интерполяционные тригонометрические полиномы с равноотстоящими узлами равномерно сходятся к $f$ на $R.$ Аналогичное утверждение справедливо и для классической интерполяции Лагранжа.
Рассматривается порядковый подход к доопределению линейной функции на основе непротиворечивой начальной информации, формулируется алгоритм синтеза функции и обсуждаются прикладные задачи с использованием этого алгоритма. Частичная информация о функции задается на подмножестве допустимых зна- чений с помощью бинарного отношения $\tilde x \succ \tilde y ⇔ f(\tilde x) > f(\tilde y), \tilde x, \tilde y \subset D$, которое устанавливается экспертными оценками.
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- …
- следующая ›
- последняя »