Об устойчивости векторной инвестиционной задачи с критериями крайнего оптимизма

Получены нижняя и верхняя оценки радиуса устойчивости многокритериальной инвестиционной булевой задачи с критериями крайнего оптимизма (MAXMAX) по доходности портфеля и паретовским принципом оптимальности в случае, когда в пространстве состояний финансового рынка задана произвольная метрика Гёль- дера lp, 1 ≤ p ≤ ∞, а в пространствах проектов и критериальном пространстве экономической эффективности проектов — метрика Чебышева l∞.