A new approach to guaranteed solutions of multicriteria choice problems: Pareto consideration of Savage-Niehans risk and outcomes

Здесь предлагается два новых подхода к решению "привычных" задач для многокритериальной задачи бескоалиционной игры. Оба подхода основываются на паретовском объединении принципов гарантированного результата (по Вальду) и минимаксного сожаления (по Сэвиджу—Нихансу). Причем первый подход обеспечивает возможное увеличение связанного с этим риска (по Сэвиджу—Нихансу).

Ключевые слова: риск по Сэвиджу—Нихансу, минимаксное сожаление, неопределенность, многокритериальный выбор, паретовское объединение