Адаптивное прогнозирование многомерного временного ряда

Рассматривается задача прогнозирования многомерного разнотипного временного ряда с изменяющимися свойствами. Предложен метод прогнозирования, основанный на выделении состояний процесса в классе логических решающих функций. В роли критерия качества модели используются различные варианты меры информативности матрицы переходных вероятностей. Исследование путем статистического моделирования показывает способность метода адекватно оценивать вероятностную модель временного ряда, а также обнаруживать момент изменения вероятностных свойств (разладки).