Guaranteed solution for risk-neutral decision maker: an analog of maximin in single-criterion choice problem

В настоящей статье рассматриваются задачи однокритериального выбора в условиях неопределенности. Предлагается подход к решению задачи однокритериального выбора в условиях неопределенности для лица, принимающего решения, которое одновременно стремится повысить свой результат и снизить свой риск.

Ключевые слова: гарантированное решение, однокритериальный выбор, риск по Нихансу-Сэвиджу, минимаксное сожаление, неопределенность