A New approach to optimal solutions of noncooperative games: accounting for Savage-Niehans risk

Представленный в статье новый подход к оптимальному решению некооперативной игры заключается в том, что каждый игрок стремится не только увеличить выигрыш, но и уменьшить свой риск. Вводится понятие сильно гарантированного равновесия Нэша и доказывается его существование в смешанных стратегиях.

Ключевые слова: риск по Сэвиджу—Нихансу, минимаксное сожаление, неопределенность, некооперативная игра, оптимальное решение